Женское Кафе

Сравнение моделей оценок VaR на интервалах прогнозирования разной срочности для акций российского фондового рынка

Цель данного исследования заключается в поиске наиболее точной оценки суммы под риском (VaR) на примере четырех ликвидных акций первого эшелона российского фондового рынка. Для такой оценки в работе применяется одна из широко известных методик – GARCH-модель в оценке волатильности с шестью распределениями. Для оценки качества моделей и определения периодов с наиболее непредсказуемым поведением волатильности проводится бэк-тестинг моделей. Полученные результаты могут свидетельствовать о пригодности модели в тот или иной период на заданном горизонте времени.

Книга — это оркестр, все инструменты в котором должны звучать гармонично, чтобы ни один не фальшивил.

Коротко о жизни в России. Хочу гулять и есть, но вне одеялки холодно.