Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года



Моделирование оценки рыночного риска рынков европейских стран в период финансового кризиса 2008 года
Автор: А. В. Щерба
Дата написания: 2012
Издательство: Синергия
ISBN:
Цена: 79.90 Руб.
заказать | скачать | читать


В работе сравниваются модели оценки меры риска VaR на основе котировок акций шести европейских стран. Временные ряды охватывают три экономических периода – предкризисный, кризисный и посткризисный, где кризисным считается финансовый коллапс 2008 года. Оценка меры риска проводится с помощью четырех моделей волатильности APARCH(1,1) и шести функций распределения. Результаты исследования отображают зависимость модели от уровня экономического развития страны, а также ее финансового состояния в различные временные периоды.


Книги — это зеркало; и если в него смотрится обезьяна, то из него не может выглянуть лик апостола.

- Как отличить гриб от ягоды? - Попробуйте его сварить. Если получится суп, то это гриб, если компот - то ягода.